FOND BOZORIDAGI O‘ZGARISHLARINI RANDOM FOREST, XGBOOST MODELI YORDAMIDA BASHORATLASH

Аннотация

Ushbu ilmiy maqola fond bozoridagi aksiya narxlarining o‘zgarishini bashoratlashda Random Forest va XGBoost modellaridan foydalanishni tahlil qiladi. Aksiya narxlari, ular bilan bog‘liq moliyaviy va iqtisodiy omillar bozor tahlili uchun juda muhim ma’lumotlarni tashkil etadi. Biroq, aksiya narxlarining o‘zgarishi ko‘plab noaniq omillarga bog‘liq bo‘lganligi sababli, an’anaviy statistika usullari bilan bashorat qilish qiyin bo‘lishi mumkin. Ushbu maqola, Random Forest va XGBoost kabi machine learning metodlarini qo‘llash orqali aksiya narxlarining trendini prognoz qilish imkoniyatlarini o‘rganadi. Maqolada har bir modelning asosiy parametrlarini sozlash, natijalarni baholashda ishlatilgan metrikalar va statistik tahlillarni taqdim etish orqali o‘rganilgan metodlarning samaradorligi solishtiriladi.

Shuningdek, har bir metodning afzalliklari va kamchiliklari ko‘rib chiqiladi, shu bilan birga bozor sharoitiga moslashgan prognoz qilishning samarali yondashuvlari taqdim etiladi.

Maqola natijalariga ko‘ra, XGBoost va Random Forest modellari aksiya narxlarini prognozlashda yuqori aniqlikni ta’minlaydi, lekin har bir metodning o‘ziga xos cheklovlari mavjud.